Используя понятие безрисковой ставки, большинство компаний (12 из 14 компаний, использующих модель) определяли доход от британских государственных облигаций — они в основном выбирали облигации со сроком погашения от семи до двадцати лет. Остальные компании использовали реальную (исключая инфляцию) процентную ставку. Ни одна из компаний не использовала государственные казначейские векселя.
Бета-коэффициенты были взяты из финансовых баз данных, таких как Лондонская бизнес-школа, или у финансовых консультантов — большинство компаний использовали более одного источника. Многие респонденты чувствовали, что любое приспосабливание бета-коэффициента будет оказывать меньшее влияние на оценку hE , чем выбор премии за риск для капитала.
Использование премий за риск Две из 13 компаний, которые оценивали уровень премии за риск для капитала, взяли эти данные из исследования собственного капитала, проведенного Барклаем (Barclays) в середине 1990-х годов. Эти данные касались другого периода, чем в исследовании Димсона, Марша и Стаунтона (Dimson, Marsh and Staunton). В исследовании Барклая (Barclays), опубликованном в середине 1990-х годов, отслежены прибыли, начиная только с 1918 года, а не с января 1900 года (более ранние исследования собственного капитала проводились, начиная с 1900 года). Другие 11 компаний выбрали данные из узкого диапазона от 4,5 до 6 процентов.
